Vegas隧道交易法 ——一个神奇而简单的趋势交易系统
十几年前有一位著名的对冲基金经理,叫做Vegas,他在互联网上公开了自己全套的交易方法,叫做Vegas隧道交易法。Vegas隧道交易法提出了关于隧道的定义和突破,实现了对斐波那契数列的极致应用。那为什么这套经典的理论没有获得大家的重视呢?
1、人们总以为市场潜在的规律和一套好的交易方法必然是复杂的、晦涩的。
2、因为人的贪婪、傲慢、恐惧。把最好的交易法交给你,你也未必按照交易方法去执行。
3、Vegas在公布的时候,隐藏了相当一部分的讯息。Vegas公布的法则中没有明确的入场规则。
接下来我们一步一步地揭开这套交易系统的神秘面纱。
如何使用指标
操作时间框架:1小时级别
使用指标:12EMA,144EMA,169EMA,576EMA,676EMA
交易原理:144EMA和169EMA构成Vegas隧道,该隧道是市场中期和短期趋势的分水岭,可以指引方向、起到支撑阻力的作用。576EMA和676EMA(4倍的144EMA和169EMA)构成一组辅助均线,该组均线提供4小时级别的大方向,所有交易都必须顺着该组均线的趋势进行操作。12EMA是一个过滤器,等待市场进入隧道区域,当突破隧道上轨时,做多,突破隧道下轨时,做空,平仓和反转位置在隧道的另一边,当市场按照方向运行时,可以用隧道边界或者隧道中心线作为计算基准,分别加上的斐波那契数列位置55,89,144,233,377的点位,依次平仓兑现利润(例如欧元兑美元在1.1290附近做了5个多单,依次在1.1345,1.1379,1.1434,1.1523和1.1667位置进行止盈)
首先,Vegas在定义隧道交易法的时候提出了突破的概念。我们要寻找入场信号和出场信号,永远是价格突破隧道后再去操作,但是真实交易中市场上往往存在很多假信号。对此,Vegas引用周期为12的EMA作为过滤线进行有效地排除这些假信号,如果价格突破了隧道,但过滤线没有突破,视为假突破,突破无效。只有当过滤线突破了隧道,才视为真突破。
其次,我们要明白,所有的移动均线都是滞后指标,它们只能事后告诉你市场已经转向,即使它们提供了有价值的信息并且帮助你建立了头寸,不能协助在利润最大化方面发挥太多作用,所以要配合斐波那契使用,斐波那契数字是及时的,不是滞后的,当市场从目前的隧道出发碰到一个斐波那契数字时,就意味着到了一个自然的停止点。
实例
上面是一张图例英镑兑美元1小时图,汇价穿过Vegas隧道上轨,在1.2610附近做5个多单,在到达1.2665、1.2699、1.2754、1.2843、1.2987时依次平仓获利的单子。
技术注意要点
(1)将12EMA以及其他指标调出来放到1H图上,当汇价运行到隧道内,并且12EMA也在隧道位置时,开始注意,一旦市场突破隧道,这里很大可能性要发生市场的剧烈波动。
(2)在亚洲市场开市期间不建立新的仓单,纽约下午5点和午夜之间也是可以忽略的用来建仓的时段。未平仓的仓单要密切注意,只要到达斐波那契数列位置(如61.8%),就可以平仓兑现利润。假如错过了一个行情,失去的仅仅是一个机会成本,但是在亚洲市场开市期间就匆匆忙忙的操作,最终将会损失更多的钱。
(3)能够带来显著影响的消息日可以忽略,目前只有美国非农就业数据(NFP)不能忽略,在每个月第一个周五的北京时间22:30公布。
(4)当隧道非常狭窄时(大部分时间如此),不要把止损点位放在隧道的另一边,这很容易被打掉止损,用1H上的最近几小时的支撑位置和阻力位置来设立止损点。
(5)市场在隧道内停留越久,就越有可能以爆发方式突破阻力线或支撑线。
(6)在一个强劲的上升或下降趋势中,不会交易小趋势信号(非主流信号),也就是不逆势做不确定信号的单子。例如,在一个强劲的上升趋势中,不会在汇价突破隧道下轨时建立空单。
(7)激进的风格:隧道是买卖的中心,在隧道上面,突破时买进,在斐波那契数列对应位置卖出,在233和377,由于回撤而减弱了行情。在隧道下面,跌穿时,在斐波那契数列对应位置买进。用前面的数字作为止损点,适合短线交易,使用日内交易时间结构。
(8)保守的风格:使用基本的隧道体系加12EMA,仅在信号出现时建仓,等待最可能赢利的交易机会,宁愿放弃许多交易机会来换取较低的风险,交易时机用3个单位,在55和89对应位置处分别平掉1/3的仓位,留下最后的1/3仓位直到233对应位置或价格穿过隧道,这使得交易者能够抓住短期(1—5天)的利润,并且使交易者能够抓住继续发展的趋势。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与外汇时代无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。
原创文章,作者:FX-ERA,本文仅代表作者本人观点,与外汇时代无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。如若转载,请注明出处:http://www.fx-era.com